【注意点】バックテストを行う際(カーブフィッティング)

■■【注意点】バックテストを行う際(カーブフィッティング)■■

株式・FX システムトレードとは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

一般的にテクニカル分析を応用し、システムを構築していくのですが、売買システムを検証するためのバックテストは、システムを完成させる際の重要なポイントです。

注意点としては、バックテストの結果だけにとらわれないようにしなくてはいけません。

バックテストで利益ばかりに注目し、利益が最大になるシステムを構築してしまうと、実際のトレードではあまり利益が上がらない場合があります。

いわゆるカーブフィッティング(またはデータマイニング)というものです。

カーブフィッティングとはシステムを過去データに最適化してしまうことをいいます。短期間で数億とかなる・・・

といった極端なシステムはカーブフィッティングによって最適化されている場合が多いように思われます。

カーブフィッテングとは最適化とも呼ばれ、極端に最適化されたシステムは過去のデータの上に一番利益が出るように後から線を引いたようなものなので、運用を始めた途端に利益が出なくなる場合があります。

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