システムトレード用語(最大ドローダウン)

■■システムトレード用語(最大ドローダウン)■■

株式 システムトレードとは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

自分で作った売買システムが実際に機能するのかバックテスト(検証)を行い確認する必要があります。

検証結果を確認する際、断基準となる数値がいくつかあります。
ここではその評価基準を説明していきます。

 

最大ドローダウン

最大ドローダウンとは、資産が最大になった時点から下落し、再び最大値を更新した場合の下落幅の中で最大のものを言います。

初期投資金額との割合(%)で示されます。

最大ドローダウンを知ることで、システムトレードを開始したあとに、どこまで資産が減る可能性があるのかということについてある程度知ることができます。

最大ドローダウンは、小さければ小さいほどよいシステムということができます。

注意点としてはあくまで参考値に過ぎません。

そのシステムでシステムトレードを開始したときには、バックテストで算出された最大ドローダウンの1.5倍~2倍のドローダウンは想定しておいたほうがよいでしょう。

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