システムトレード用語(PF プロフィット・ファクター)

■■システムトレード用語(PF プロフィット・ファクター)■■

株式 システムトレードとは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

自分で作った売買システムが実際に機能するのかバックテスト(検証)を行い確認する必要があります。

検証結果を確認する際、断基準となる数値がいくつかあります。
ここではその評価基準を説明していきます。

 

PF (プロフィット・ファクター)
システムトレードを評価する指標の一つで、どれだけ効率的に収益を上げたかの指標です。

式は以下のようになります。

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

システムの損益分岐点は 総利益 = 総損失すなわち「1」となります。

1未満だと損失が出ていることになります。1以上でも数値が高いほど効率がよいことになります。

注意点としては、PFはトレード回数に大きく左右され、一般に、トレード回数が少ないほど、PFが大きくなる傾向があります。

逆に、PFがさほど大きくなかったとしても、十分多くのトレード回数があり、かつ、総損益が十分大きなものであったとしたなら、そのシステムは実用に値するといえます。

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