システムトレード用語(シャープレシオ)

■■システムトレード用語(シャープレシオ)■■

株式 システムトレードとは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

自分で作った売買システムが実際に機能するのかバックテスト(検証)を行い確認する必要があります。

検証結果を確認する際、断基準となる数値がいくつかあります。ここではその評価基準を説明していきます。

 

シャープレシオ

シャープレシオとは、リスク調整済みリターンを計測する手法のこと。

ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに占める割合(比率)のこと。

計算式は【超過損益÷損益の標準偏差(リスク)】となります。

超過損益とは、期間損益(%)から無リスク資産(短期金利など)の金利を引いたものです。

標準偏差は、システムの損益変動のばらつきで、数値が高いほどリスクが大きくなります。

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