システムトレード用語（シャープレシオ）

■■システムトレード用語（シャープレシオ）■■

株式　システムトレードとは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

自分で作った売買システムが実際に機能するのかバックテスト（検証）を行い確認する必要があります。

検証結果を確認する際、断基準となる数値がいくつかあります。ここではその評価基準を説明していきます。

シャープレシオ

シャープレシオとは、リスク調整済みリターンを計測する手法のこと。

ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに占める割合（比率）のこと。

計算式は【超過損益÷損益の標準偏差（リスク）】となります。

超過損益とは、期間損益（％）から無リスク資産（短期金利など）の金利を引いたものです。

標準偏差は、システムの損益変動のばらつきで、数値が高いほどリスクが大きくなります。