株式・FX システムトレード(売買ルール投資)のデメリット

■■株式 システムトレード(売買ルール投資)のデメリット■■

株式 システムトレードでは、あらかじめ決められた売買システムに従って売買を行います。

売買システムに従った売買なので、一定条件を満たしたトレードが繰り返されることになります。

つまり売買の決定に人間の恣意的な判断は、排除され、優れたシステムを使えば、勝ち続ける可能性が非常に高いといえます。

こうした株式のトレードの際負ける原因となり感情のコントロールが出来き、初心者でも勝てる可能性が高いのが株式 システムトレードの最大のメリットですが、当然デメリットもあります。

まずは、作成したシステムがきちんと機能しない場合です。

どんなにバックテスト(検証)が優れていても未来をよ予想来るわけではありません。

相場環境の変化によって、過去のデータが一切通用しなくなることは、十分にあり得るころですし、実際におこっています。

また心理的なコントロールが出来ると書きましたが、システムを運用するのはあくまでも人です。

システムトレードといえども心理的な影響をまったく受けないわけではありません。

思ったように売買システムが機能してくれないときや負けが続いたときに、どこまで我慢できるかといった問題が起こります。

我慢をした結果資金が元に戻る場合もありますし、その逆で全ての資産を失う場合も出てきてしまいます。

他にも過去の資金に流動性によってはバックテスト(検証)が適正でない場合もあります。

自分の出す注文が、マーケットインパクトを与えてしまうような流動性の低い投資対象では、システムがうまく稼動しません。

特に株式場合などは、売買代金が銘柄によって異なります。

極端な話、平均1千万ほどの銘柄を1千万以上の資金でトレードした検証結果は実際にはトレードすることはできないので机上の空論となってしまいます。

資金管理も含めた現実的な検証を行う必要があります。

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