システムトレードの重要ポイント(資金管理 1)

■■システムトレードの重要ポイント(資金管理 1)■■

資金管理で一番需要なことは
効率よく資金を増やしていくこと・・・
ではありません。

一番重要なのはトレードを継続させることです。

例えば、利益が大きく上がるシステムを作ったとします。

実際にバックテストで行ったとおりの相場が展開したとし、利益が上がったとしても、フルポジションで常にトレードし最大ドローダウンで自分の資金が底をついてしまったら、そのシステムには何の意味もありません。

どんなに優れたシステムでもドローダウンは発生します。

仮に過去10年間のドローダウンが10%だとしてもそのドローダウンを更新することは当然あるわけです。

その間に出現するであろう最大ドローダウンに対しても十分余裕を持って対応できる資金が必要になります。

 

あくまでバックテストの結果はこれまでの統計にしか過ぎないので、最大ドローダウン以上の損失、また世界同時株安など予期せぬ事態にも備えておかねばなりません。

最近ではスイスフランショックで為替業者が破綻したり、個人投資家が破産状態になった例があります。

絶対は相場の世界にはありません。

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