システムトレードの重要ポイント(資金管理 2)

■■システムトレードの重要ポイント(資金管理 2)■■

もともとシステムトレードは、ある程度の期間トレードを継続させ、その間のトータルの損益をプラスにするという考え方の投資手法です。

個々のトレードには、一喜一憂せず粛々とトレードを続けていかなければなりません。

しかし、自分の資金を考えず、利益ばかりを狙ってシステムを作ることのないように注意をする必要があります。

逆に言うと、資金が決まっているなら、資金が絶対に底をつかないようなシステムを採用しなければいけないということです。

まずは自分の使える資金はいくらか?

次に資金に対し最大ドローダウンは適切な値か?

当然利益を大きく狙うと、最大ドローダウン多くなる傾向があります。

少ない資金をリスクの高いシステムでしかもフルポジションで運用することは非常に危険と言えます。

最大ドローダウンは小さく、勝率は高くして、シャープレシオやPFの値が高くなるシステムを作る必要があります。

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