【注意点】バックテストを行う際(ウォークフォワードテスト)

■■【注意点】バックテストを行う際(ウォークフォワードテスト)■■

バックテストで利益ばかりに注目し、利益が最大になるシステムを構築してしまうと、実際のトレードではあまり利益が上がらない場合があります。

いわゆるカーブフィッティング(またはデータマイニング)というものです。

カーブフィッティングとはシステムを過去データに最適化してしまうことをいいます。

短期間で数億とかなる・・・

といった極端なシステムはカーブフィッティングによって最適化されている場合が多いように思われます。

ではこうした、カーブフィッティングを防ぐためにはどうしたらよいのでしょか?ひとつはウォークフォワードテストを行うことです。

たとえば5年間の価格データがある場合、5年間すべてのデータを使ってルールの最適化を行うのではなく、まずはじめに直近の1年を除いた4年間の価格データに対してルールの最適化を行い、それによって導かれたルールを最適化に使っていない直近の1年間でテストするということです。

つまり最適化に使っていない価格データを使用してテストすることによってそのルールが未来の価格を予測する能力があるかどうかを確かめるわけです。

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