【注意点】バックテストを行う際(ウォークフォワードテスト 2)

■■【注意点】バックテストを行う際(ウォークフォワードテスト 2)■■

カーブフィッティングを防ぐためにはどうしたらよいのでしょか?ひとつはウォークフォワードテストを行うことですということは前回説明しました。

ウォークフォワードテストとは、たとえば5年間の価格データがある場合、5年間すべてのデータを使ってルールの最適化を行うのではなく、まずはじめに直近の1年を除いた4年間の価格データに対してルールの最適化を行い、それによって導かれたルールを最適化に使っていない直近の1年間でテストするということです。

前の4年間の年次損益と直近1年間の年次損益を比べ直近一年間における年次損益が高い場合もしくは近い場合は、その売買ルールは有効である可能性が高いといえるでしょう。

更により詳細なテスト行う場合は、ウォークフォワードテストを積み重ねる必要があります。

例えば2000年1月1日から2010年12月31日10年間の価格データがあったとします。

まずはじめに2000年1月1日から2004年12月31日までの4年間に対して最適化を行い、2005年1月1日から2005年12月31日までの1年間でテストを行います。

次に、1年間ずらして、2001年1月1日~2005年12月31日までの4年間に
対してルールの最適化を行い、次の1年間、2006年1月1日から
2006年12月31日にたいしてテストを行うのです。

これを繰り返していき、それぞれに最適化期間における年次利益の平均とテスト期間における年次利益の平均を出し、その比率を計算したものがウォークフォワード効率です。

ウォークフォワード効率(%)=
テスト期間における年次利益÷最適化期間における年次利益×100

この値が大いに越したことはありませんが、50%を超えていれば、そのルールが有効である可能性は十分にあるといえるでしょう。

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