移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その1

■移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その1

 

動平均乖離率とはトレンド系のテクニカル指標です。

動平均乖離率は、「前日終値」と「過去X日の移動平均線の平均値」が、離れている度合いを表す指標です。

>> 移動平均乖離率とは

ヤフーファイナンスや証券会社のツール等でも提供されているメジャーな指標です。

この移動平均乖離率を使ったトレードを検証してみましょう。
日足で一般的に使われるのは「25日移動平均線」です。

一般的には移動平均乖離率(25日)がプラス10%以上となると天井をつける「売りサイン」、マイナス10%以下になると底になる「買いサイン」と言われます。

では、検証して見まししょう。
 
 

■仕掛け条件
・終値の移動平均乖離率(25日)がマイナス10%以下になったら翌日寄付で買いを仕掛ける。

■手仕舞い条件
・終値が建値よりプラス2%以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または
・終値が建値よりマイナス2%以下になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または
・保有日数が3日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■検証結果
makairi_test1

検証結果は
勝率:51.89%
期待値:0.42%

となりました。

1トレード当たり0.42%の利益が出ています。

次に手仕舞い条件を変えて検証してみましょう。
 
 

■手仕舞い条件
・終値が建値よりプラス5%以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または
・保有日数が5日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

手仕舞い条件が変更になっています。

その他の条件は同じです。

■検証結果
makairi_test1a

検証結果は
勝率:59.79%
期待値:1.09%

となりました。

1トレード当たり1.09%の利益が出ています。

机上の計算ですが、月に4トレードしたら1.09%*4*12=52%となり
年間の利益は52%となります。

しかしここで問題があります。

銘柄の抽出は一定ではありません。全く対象銘柄が抽出されない場合もあれば、複数抽出される場合もあります。

また資金量によっても対象銘柄は変わってきます。

そこで仮に100万を元手に実際のトレードに近い条件で検証をして見ましょう。
 
 

■仕掛け条件
・終値の移動平均乖離率(25日)がマイナス10%以下になったら翌日寄付で買いを仕掛ける。

■手仕舞い条件
・終値が建値よりプラス2%以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または(OR)
・終値が建値よりマイナス2%以下になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または(OR)
・保有日数が3日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■資金設定
・総資金:100万
・市場投入額:100%
・レバレッジ:1倍
・1日の最大投入額:100%
・1銘柄の仕掛け枚数:設定範囲内の下限枚数
・1銘柄の上限投入額:50万
・1銘柄の下限投入額:15万
・直近出来高の0.5%を上限
・優先順位:移動平均乖離率の小さい順(プラス2とマイナス5ならマイナス5の方が小さい)

資金選定の条件が追加されています。

具体的な条件ですので実際のトレードに近い結果となるはずです。

■検証結果
makairi_test1

2000年から2005年までは順調に機能していましたが、2006年以降には大きく値を崩す結果となりました。

2007年度以降はドローダウンも100%を超えており、リアルトレードでの運用が難しいシステムと言えます。

まとめ
システムを構築する場合は手持ちの資金量に応じた、リアルトレードに近い条件で検証することが大切です。
 
 

A8

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