移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その2

■移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その2

 

動平均乖離率とはトレンド系のテクニカル指標です。

動平均乖離率は、「前日終値」と「過去X日の移動平均線の平均値」が、離れている度合いを表す指標です。

>> 移動平均乖離率とは

前回の検証ではリアルトレードでは運用が難しいシステムとなりました。

前回の検証結果
>>移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その1
 

今回はその2です。

システムトレードではテクニカル指標を基に銘柄をピックアップするのですが、ピックアップ数には波があります。

例えば、
・終値の移動平均乖離率がマイナス10%以下になったら翌日寄付で買いを仕掛ける。
という条件でも全くピックアップ数が数銘柄の日もあれば、数百の銘柄が出現する場合もあります。

下がった銘柄を仕掛け、その後の上昇を狙い手法は「逆張り」といいますが、「逆張り」を行う場合はピックアップ数が数銘柄のときよりは数十~数百ピックアップされる時の方が勝てる確率が高くなります。

これは相場全体が大きく下がった場合の方が、本来の価格以上に下がった銘柄を多く出現する為、その後の上昇が期待できることが原因といわれています。

実際にどれくらい違うのか検証して見ましょう。

まず基本のシステムで検証結果です。

■仕掛け条件
・終値の移動平均乖離率(25日)がマイナス10%以下になったら翌日寄付で買いを仕掛ける。

■手仕舞い条件
・終値が建値よりプラス2%以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または(OR)
・終値が建値よりマイナス2%以下になったら翌日寄付きで手仕舞いする
または(OR)
・保有日数が3日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■資金設定
・総資金:100万
・市場投入額:100%
・レバレッジ:1倍
・1日の最大投入額:100%
・1銘柄の仕掛け枚数:設定範囲内の下限枚数
・1銘柄の上限投入額:50万
・1銘柄の下限投入額:15万
・直近出来高の0.5%を上限
・優先順位:移動平均乖離率の小さい順(プラス2とマイナス5ならマイナス5の方が小さい)

資金選定の条件が追加されています。

具体的な条件ですので実際のトレードに近い結果となるはずです。

■検証結果
makairi_test1

2000年から2005年までは順調に機能していましたが、2006年以降には大きく値を崩す結果となりました。

2007年度以降はドローダウンも100%を超えており、リアルトレードでの運用が難しいシステムと言えます。

次に相場全体が大きく下がりピックアップ数が多いときのみトレードした場合の検証結果です。
 
 

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■資金設定
・総資金:100万
・市場投入額:100%
・レバレッジ:1倍
・1日の最大投入額:100%
・1銘柄の仕掛け枚数:設定範囲内の下限枚数
・1銘柄の上限投入額:50万
・1銘柄の下限投入額:15万
・直近出来高の0.5%を上限
・優先順位:移動平均乖離率の小さい順(プラス2とマイナス5ならマイナス5の方が小さい)

■フィルタ設定
当日の仕掛け銘柄数(シグナル数)が75日間平均の仕掛け銘柄数(シグナル数)より2倍以上

■検証結果
makairi_test1f75

フィルタ設定が追加されています。

当日の仕掛け銘柄数(シグナル数)が75日間平均の仕掛け銘柄数(シグナル数)より2倍以上の場合のみ仕掛けを行います。

仮に75日間の平均が10銘柄だとしたら、当日20銘柄以上の場合のみ仕掛けを行います。

仕掛けのタイミングを絞りトレード数が減ったため、最終損益は減りましたが、ドローダウンが少なくなり、年度別のマイナスも減りました。

まだ、リアルトレードで使えるレベルではありませんが、仕掛けのタイミングによってリスクを減らすことが出来ることは理解できたかと思います。

まとめ
システムトレードではタイミングと資金管理が重要、一方で極端なフィルターはトレード数が減る為、統計に信頼がなくなるので注意が必要です。

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