移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その3

■移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その3

 

動平均乖離率とはトレンド系のテクニカル指標です。

動平均乖離率は、「前日終値」と「過去X日の移動平均線の平均値」が、離れている度合いを表す指標です。

>> 移動平均乖離率とは

前回の検証ではリアルトレードでは運用が難しいシステムとなりました。

前回の検証結果
>>移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その1
 
>>移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その2
 

今回はその3です。

その3は応用編となります。

■仕掛け条件
・終値の移動平均乖離率(25日)がマイナス-1.2%以下
かつ(AND)
・3日連続で終値の移動平均乖離率(5日)がマイナス-2.8%以下
かつ(AND)
・3日連続で終値の移動平均乖離率(5日)が小さい

以上の条件で翌日寄付で買いを仕掛ける。

■手仕舞い条件
・保有日数が1日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■資金設定
・総資金:100万
・市場投入額:100%
・レバレッジ:1倍
・1日の最大投入額:100%
・1銘柄の仕掛け枚数:設定範囲内の下限枚数
・1銘柄の上限投入額:50万
・1銘柄の下限投入額:15万
・直近出来高の0.5%を上限
・優先順位:移動平均乖離率の小さい順(プラス2とマイナス5ならマイナス5の方が小さい)

資金設定の具体的な条件があるので、実際のトレードに近い結果となるはずです。

■検証結果
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2000年から100万で始めた運用が、2015年には1100万以上になりました。

利益率は1046%以上、勝率は約54となりました。

非常に素晴らしい成績なのですが、2007年、2012年にはマイナス年度となっています。

また、2008年度は最大ドローダウンは82%以上となっています。

リスクが高めのシステムといえます。

実際に運用の際は注意が必要です。

まとめ
システムトレードでの運用は利益率だけではなく、ドローダウン等のバランスも大切です。

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