移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その3

■移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その3

 

動平均乖離率とはトレンド系のテクニカル指標です。

動平均乖離率は、「前日終値」と「過去X日の移動平均線の平均値」が、離れている度合いを表す指標です。

>> 移動平均乖離率とは

前回の検証ではリアルトレードでは運用が難しいシステムとなりました。

前回の検証結果
>>移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その1
 
>>移動平均乖離率で行うシステムトレードは勝てるのか?検証してみました。その2
 

今回はその3です。

その3は応用編となります。

■仕掛け条件
・終値の移動平均乖離率(25日)がマイナス-1.2%以下
かつ(AND)
・3日連続で終値の移動平均乖離率(5日)がマイナス-2.8%以下
かつ(AND)
・3日連続で終値の移動平均乖離率(5日)が小さい

以上の条件で翌日寄付で買いを仕掛ける。

■手仕舞い条件
・保有日数が1日以上になったら翌日寄付きで手仕舞いする

■基本条件
・株価が100円の銘柄は対象外
・売買代金の10日間平均が1億以下の場合は対象外

■資金設定
・総資金:100万
・市場投入額:100%
・レバレッジ:1倍
・1日の最大投入額:100%
・1銘柄の仕掛け枚数:設定範囲内の下限枚数
・1銘柄の上限投入額:50万
・1銘柄の下限投入額:15万
・直近出来高の0.5%を上限
・優先順位:移動平均乖離率の小さい順(プラス2とマイナス5ならマイナス5の方が小さい)

資金設定の具体的な条件があるので、実際のトレードに近い結果となるはずです。

■検証結果
makairi_ouyo1

2000年から100万で始めた運用が、2015年には1100万以上になりました。

利益率は1046%以上、勝率は約54となりました。

非常に素晴らしい成績なのですが、2007年、2012年にはマイナス年度となっています。

また、2008年度は最大ドローダウンは82%以上となっています。

リスクが高めのシステムといえます。

実際に運用の際は注意が必要です。

まとめ
システムトレードでの運用は利益率だけではなく、ドローダウン等のバランスも大切です。

A8

関連記事

Man with Charts

RSI(アールエスアイ)とは

RSI(アールエスアイ)とは RSI(アールエスアイ)はオシレーター系のテクニカル指標です。

記事を読む

Man with Charts

テクニカル分析とは

■■テクニカル分析とは■■ 株式投資におけるテクニカル分析とは、相場の値動きから将来の

記事を読む

Man with Charts

ローソク足の応用(陰線の坊主)

ローソク足の応用(陰線の坊主) 1本のローソク足の長短、陽線、陰線、ヒゲの上下の位置、長短が以

記事を読む

Man with Charts

サイコロジカルライン(さいころじかるらいん)とは

サイコロジカルライン(さいころじかるらいん)とは サイコロジカルライン(さいころじかるらいん)

記事を読む

Man with Charts

RCI(あーるしーあい)とは?

RCI(あーるしーあい)とは? RCI(あーるしーあい)とはオシレーター系のテクニカル指標。

記事を読む

Man with Charts

ピボット(ぴぼっと)とは

ピボット(ぴぼっと)とは ピボット(ぴぼっと)とはトレンド系のテクニカル指標。 ピボット

記事を読む

Man with Charts

ローソク足の応用(寄せ線 売り買い拮抗)

ローソク足の応用(寄せ線 売り買い拮抗) 上ヒゲと下ヒゲがほぼ同じ長さの寄引け同事線で、売

記事を読む

Man with Charts

OBV オンバランスボリュームとは

■OBV オンバランスボリュームとは OBVとは、On Balance Volum

記事を読む

Man with Charts

ローソク足の基本

■■ローソク足の基本■■ ローソク足は波のように動き続ける株価の流れを、一目で分かるようにした

記事を読む

Man with Charts

出来高移動平均線とは

■出来高移動平均線とは 出来高移動平均線とは、過去数日の出来高の平均をチャート化したも

記事を読む

A8

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

A8

Man with Charts
3月25日 本日は海外勢お休みで個人主体のテーマ株物色へ

■3月25日オープニング ・NYダウ 17,502.59

Man with Charts
3月24日 薄商いの中3ケタの下落

■3月24日クロージング 24日の日経平均は続落。 108.6

keizopro
3月24日 本日は中小型株の売買が中心か

■3月24日オープニング ・NYダウ 17,502.59

keizopro
3月23日 連続テロ事件警戒感から売買が手控えられる展開

■3月23日クロージング 23日の日経平均は反落。 47.57

Man with Charts
3月10日 本日は様子見色の強い展開が本線となりそう。

■3月10日オープニング ・NYダウ 17,000.36

→もっと見る

PAGE TOP ↑